在量化投資領(lǐng)域中，事件驅(qū)動策略與因子選股策略是非常重點的兩個方面。傳統(tǒng)上，這兩種策略如同平行宇宙，獨立而互不干擾。然而，設(shè)想一下，如果我們能夠打破這一界限，將事件驅(qū)動型策略的敏銳洞察力與多因子選股體系的深度分析力相結(jié)合，將會釋放出怎樣的能量？

本項目基于這一創(chuàng)新理念，旨在探索事件驅(qū)動策略與因子選股策略的融合之道。我們將以分析師評級上調(diào)作為觸發(fā)事件，作為篩選投資機會的第一道門檻。隨后，我們將運用復(fù)合基本面因子作為Alpha因子，作為第二層篩選條件，以確保我們的投資選擇不僅迅速響應(yīng)市場動態(tài)，而且具有堅實的價值基礎(chǔ)。通過這種創(chuàng)新的雙層篩選機制，我們將融合事件觸發(fā)和因子暴露，構(gòu)建投資組合，并對其進行嚴格的回測，以驗證這一融合策略的有效性。