項(xiàng)目背景
從金融角度來(lái)說(shuō),資產(chǎn)收益分布呈現(xiàn)右偏態(tài)勢(shì)意味著未來(lái)會(huì)有小概率獲取較高的收益而大概率承擔(dān)較小的損失,資產(chǎn)收益分布呈現(xiàn)左偏態(tài)勢(shì)則意味著大概率獲取較小的收益并小概率承擔(dān)較高的損失。投資者對(duì)不同偏度資產(chǎn)的選擇,往往蘊(yùn)含著其對(duì)市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)的主觀判斷以及個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)偏好的信息。因此,偏度這一指標(biāo)具有很強(qiáng)的捕捉投資主觀性信息的能力。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容
傳統(tǒng)的期權(quán)偏度分析往往是圍繞著期權(quán)的波動(dòng)率偏度指標(biāo)進(jìn)行的?;诖?,本項(xiàng)目選擇從期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)入手,運(yùn)用蒙特卡洛模擬法分析標(biāo)的資產(chǎn)的到期收益分布,并以標(biāo)的偏度為指標(biāo)構(gòu)建期權(quán)交易策略,捕捉投資主觀性所帶來(lái)的套利機(jī)會(huì),并分析策略的盈利能力。
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