項目背景
偏度指概率密度函數(shù)相對于平均值不對稱程度的特征數(shù)。從金融角度來說,資產(chǎn)收益分布呈現(xiàn)右偏態(tài)勢意味著未來會有小概率獲取較高的收益而大概率承擔(dān)較小的損失,資產(chǎn)收益分布呈現(xiàn)左偏態(tài)勢則意味著大概率獲取較小的收益并小概率承擔(dān)較高的損失。
項目內(nèi)容
投資者對不同偏度資產(chǎn)的選擇,往往蘊(yùn)含著其對市場未來走勢的主觀判斷以及個人風(fēng)險偏好的信息。因此,偏度這一指標(biāo)具有很強(qiáng)的捕捉投資主觀性信息的能力。傳統(tǒng)的期權(quán)偏度分析往往是圍繞著期權(quán)的波動率偏度指標(biāo)進(jìn)行的?;诖耍卷椖窟x擇從期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)入手,運(yùn)用蒙特卡洛模擬法分析標(biāo)的資產(chǎn)的到期收益分布,并以標(biāo)的偏度為指標(biāo)構(gòu)建期權(quán)交易策略,捕捉投資主觀性所帶來的套利機(jī)會,并分析策略的盈利能力。
你將收獲
- 常用金融數(shù)據(jù)處理和建模分析能力
- 針對專業(yè)領(lǐng)域熱點(diǎn)課題的Python代碼和研究報告
- 與目標(biāo)專業(yè)匹配的對口經(jīng)歷
- 課程與項目證書