羅格斯大學金融統(tǒng)計與風險管理理學碩士

羅格斯大學金融統(tǒng)計與風險管理理學碩士項目共計30學分，專注教授學生財務數(shù)據(jù)與風險管理的分析與建模。羅格斯大學金融統(tǒng)計與風險管理理學碩士項目的學生需要修讀概率論、統(tǒng)計推斷和高級統(tǒng)計與計算方法等核心課程，以應用于財務數(shù)據(jù)分析與建模和風險管理。羅格斯大學金融統(tǒng)計與風險管理理學碩士項目的學生還將學習金融概念與市場結構、運作、交易工具和風險領域的相關法規(guī)。
羅格斯大學金融統(tǒng)計與風險管理理學碩士項目由模糊數(shù)學專家、統(tǒng)計建模專家和數(shù)據(jù)分析專家授課，還將由行業(yè)從業(yè)人員開設工作坊和研討會以補足相關教學與培訓。羅格斯大學金融統(tǒng)計與風險管理理學碩士項目采用導師制教學，學生將在動態(tài)環(huán)境中學習，能夠參加運用實際金融數(shù)據(jù)的實習、項目與案例研究、也能夠參與行業(yè)研討會、行業(yè)活動和職業(yè)發(fā)展工作坊。羅格斯大學金融統(tǒng)計與風險管理理學碩士項目具有世界一流的師資力量、咨詢委員會和靠近紐約市這一地理位置優(yōu)勢，能夠幫助學生在金融行業(yè)領域從事各類專業(yè)工作。
傳統(tǒng)的計量金融碩士項目主要側重于運用于開發(fā)和定價復雜衍生產(chǎn)品的數(shù)學建模。除了教授諸如無套利定價、風險中性評估和隨機微積分等基礎金融工程概念，羅格斯大學金融統(tǒng)計與風險管理理學碩士項目更注重教授學生應用于測量、監(jiān)測、管理與減輕不確定性、風險與波動領域的統(tǒng)計工具和數(shù)據(jù)分析。羅格斯大學金融統(tǒng)計與風險管理理學碩士項目的學生還將深入研究眾多重要金融專題，包括高等金融參數(shù)應用與非參數(shù)統(tǒng)計方法、金融與經(jīng)濟數(shù)據(jù)與預測領域的高級時間序列分析應用、多變量回歸分析、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)可視化與預測分析、算法交易與投資組合管理、違約概率統(tǒng)計模型、違約損失率與違約風險暴露、情景分析與壓力測試。此外，羅格斯大學金融統(tǒng)計與風險管理理學碩士項目的學生還將研究應用于金融數(shù)據(jù)與風險管理領域的運營風險管理層面的事件驅(qū)動損失分布以及其他統(tǒng)計驅(qū)動專題。
因為金融領域的標準化推測與“程式化事實”并不一定適用現(xiàn)實情況，因此羅格斯大學金融統(tǒng)計與風險管理理學碩士項目將確保學生具備解決當今金融機構面臨的復雜問題的專業(yè)能力。羅格斯大學金融統(tǒng)計與風險管理理學碩士項目還將教導學生運用統(tǒng)計學知識檢查和分析預期行為衍生品數(shù)據(jù)，并教授學生如何有效減輕和管理負面影響。

金融風險管理方向

1、風險管理實踐高級方法/統(tǒng)計學

2、概率與統(tǒng)計推斷方法與理論的金融應用

3、金融回歸分析

4、金融時間序列分析

5、金融統(tǒng)計學與風險管理基礎

6、金融高級統(tǒng)計方法

7、金融高級模擬方法

8、高級風險評估與管理

9、金融統(tǒng)計學與風險管理高級編程

10、資產(chǎn)配置與投資組合管理（金融風險管理方向選修、金融統(tǒng)計方向必修）

11、金融數(shù)據(jù)挖掘（金融風險管理方向選修、金融統(tǒng)計方向必修）

金融統(tǒng)計方向

1、概率與統(tǒng)計推斷方法與理論的金融應用

2、金融回歸分析

3、金融時間序列分析

4、金融統(tǒng)計學與風險管理基礎

5、金融高級統(tǒng)計方法

6、金融高級模擬方法

7、金融數(shù)據(jù)挖掘

8、資產(chǎn)配置和投資組合管理

9、金融統(tǒng)計學與風險管理高級編程

10、高級風險管理方法實踐（金融統(tǒng)計方向選修、金融風險管理方向必修）

11、高級風險評估與管理（金融統(tǒng)計方向選修、金融風險管理方向必修）