Bayesian Change Point Detection in Financial Time Series
立即報名
項目介紹
進度安排
學員故事
錄取捷報
01
項目介紹
時間序列數(shù)據(jù)在現(xiàn)實世界中廣泛存在,其模式和趨勢對于許多領域都具有重要意義,尤其是在金融行業(yè)。金融時間序列數(shù)據(jù)通常表現(xiàn)出頻繁的波動,而這些波動往往受到政策變化、突發(fā)事件和市場情緒的影響。因此,如何通過統(tǒng)計方法精準定位這些突變點成為了研究熱點。
本項目將引導學生學習多種貝葉斯變點檢測(Bayesian Change Point Detection)算法,并掌握如何在真實的金融時間序列數(shù)據(jù)中應用這些技術。通過本研究,學生將深入理解金融市場中的變點特征,并學習利用貝葉斯方法對突變事件進行建模和檢測,為金融數(shù)據(jù)分析和風險管理提供新的視角和工具。